No guarda che in finanza si deve usare il calcolo stocastico, non bastano le differenziali/differenze standard...
oddio le tag 
E hai fatto bene a renderci partecipi, almeno si puo' anche parlare dell'andamento di borsa in un topic
Eh vabbe', ma noi siamo short su Fiat...
Per calcolare un interesse composto?
Comunque si', per modellare i titoli servono gli integrali stocastici (Black and Scholes anyone?)
Borsa Milano Acquisto 3,53 Max. 3,57
Valuta Euro Vendita 3,55 Min. 3,32
Ultimo 3,55 Apertura 3,48 Max. Annuo 5,64
Variazione % 0,07 Chiusura 3,55 Min. Annuo 3,55
Variazione 0,00 Volume 41549151 Codice Ufficiale IT0001976403
chiusura della giornata. Io direi fail.
Chi puo' compri azimut/prisman, per saipem aspettate che scenda sotto gli 11 altrimenti non ne vale la pena.
Valuta Euro Vendita 3,55 Min. 3,32
Ultimo 3,55 Apertura 3,48 Max. Annuo 5,64
Variazione % 0,07 Chiusura 3,55 Min. Annuo 3,55
Variazione 0,00 Volume 41549151 Codice Ufficiale IT0001976403
chiusura della giornata. Io direi fail.
Chi puo' compri azimut/prisman, per saipem aspettate che scenda sotto gli 11 altrimenti non ne vale la pena.
Madonna il lemma di Ito cosa mi avete fatto ricordare.
cosa mi avete fatto ricordare.
son molto curioso, visto che ste cose nel mio campo si vedono solo negli esercizietti pretestuosi
mi illustri in poche parole come funziona?
Una curva di andamento di un titolo in borsa alla fine è pur sempre una funzione del tempo.
Può essere affrontata come una realizzazione di un processo stocastico, quindi puoi tirar fuori tutti i concetti di varianza, valor medio, scarto quadratico, rumore, trend di bassa e alta frequenza, filtri a media adattiva.
Ci sono moltissimi testi che spiegano l'applicazione di metodi di analisi del segnale ai "segnali" finanziari.
Reti neurali, algoritmi genetici, filtri adattivi, modelli caotici... chi più ne ha più ne metta, la matematica aleatoria ci va a nozze con la finanza
infatti le equazioni alle differenze le ho studiate in teoria dei sistemi. e non ho dubbi che sia più logico un modello caotico o, auspicabilmente, probabilistico che uno deterministico (MAGARI! ).
volevo sapere, in soldoni, come viene stabilita tale probabilità.
). volevo sapere, in soldoni, come viene stabilita tale probabilità.
invece che buttarli in fiat me li potevi dare da investire sempre in borsa ma su titoli utili...in un rush di 2 gg ti potevi fare 700 800 euro. noob
Alla fine è tutto un intreccio di dati in parallelo.
Facciamo un caso semplificato:
Diciamo che prendi l'andamento dei titoli in borsa delle 10 più importanti società che operano in un settore negli ultimi 10 anni.
Dopodichè prendi una rete neurale, cioè un algoritmo che "apprende" dai dati che gli mandi dentro.
Gli dai come dati quelli contenuti nel primo dei 120 mesi a tua disposizione, dopodichè gli dici di provare a prevedere il secondo. Lui ci prova (la prima volta in maniera completamente casuale), e prova a dirti come vanno i titoli nel secondo mese.
Dopodichè confronta i valori con quelli effettivi che si sono verificati e aggiusta il tiro.
Ripetendo questa cosa per 120 volte l'algoritmo riesce a prevedere (ipoteticamente) ciò che succederà il mese prossimo.
Ipoteticamente, perchè gli andamenti di 10 società in 10 anni è un set di dati molto limitato, normalmente le reti neurali finanziarie vengono fatte girare su server cluster con decine di PC in parallelo ed elaborano una quantità immensa di variabili. In questo modo riescono a tirare fuori dei dati decenti.
Tu pensa che alla mia università c'è un laboratorio dove, tramite rete neurale, si cerca di simulare il consumo medio di corrente in italia ogni giorno (è un problema immensamente più semplice di uno finanziario).
Ci sono 20 Dual Core in parallelo e ogni elaborazione richiede dai 20 ai 30 minuti.
now expand
Usare una rete neurale per prevedere l'andamento di un titolo e' una cagate, perche' e' ampiamente dimostrato che l'analisi tecnica di un titolo e' molto limitata.
Comunque un modello con processo stocastico non c'entra una beata fava con una rete neurale. Sono modelli mutuati dalla fisica, Aresio se sei interessato parti dal moto browniano. Il gia' citato Black-Scholes e' uno dei primi ma ancora uno dei piu' usati - sostianzialmente l'idea e' di modellare "il movimento" un titolo (in questo caso di un'opzione) come se fosse una particella sospesa su un liquido
http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_motion
http://en.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes
Avevamo fatto un bel corso introduttivo a riguardo, con tanto di implementazioni in java
p.s. link figo: http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html
Ah si? Bon, dal tono direi che di queste cose te ne occupi, quindi ne sai sicuramente più di me.
Si impara sempre qualcosa nella vita, grazie
Ahahahaha
L'immagine
molto fico il moto Browniano!
grazie Demiurgo e Sigmar.
ehi Cippa
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html
che effetto ti fa essere una di quelle palline rosse?
grazie Demiurgo e Sigmar.
ehi Cippa
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109N/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html
che effetto ti fa essere una di quelle palline rosse?
Consegnamo gioiosi tutti i nostri risparmi al mago della finanza!
Lapo certo che sei messo male se vieni qui ad aprire un thread del genere
Forte sto Elkann
Forte sto Elkann
Alle 20.23 quotata 3.63€